TR EN

YATIRIM TEORİSİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF432 YATIRIM TEORİSİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 5 3 3 5
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. NEZİR KÖSE
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Finansal Yatırım piyasalarının değerlenmesi ve portföy teorisi çerçevesinde yatırımları yönetme ve karar alma yeteneği kazandırmaktır.
İçerik: Yatırım teorisine giriş, geleneksel portföy yönetimi modern portföy yönetimi, Portföy oluşturmada temek ve teknik analizler, portföy yönetim stratejileri, portföy performansının ölçülmesi gibi konuları içermektedir.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Yatırım teorisi ve Portföy yönetimi konularındaki ilke ve kavramları açıklar.(explain)
Yatırım araçları, risk ve getiri kavramlarını açıklar.(explain)
Geleneksel portföy yönetimi ve Modern portföy yönetimini karşılaştırarak yatırımları yönetir ve analiz eder.(analyze)
Endeks ( Faktör) Modellerini açıklar.(explain)
Portföy oluşturma analizlerini listeler.(list)
Portföy yönetim stratejilerini tanır.(describe)
Yatırım ve Portföy performansını analiz eder.(analyze)
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Finansal Çevre ve Finansal Piyasa Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Yatırım teorisi tanımı, amaçları ve işlevi Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Yatırım yönetimine giriş Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma Yatırım araçları risk ve getiri hesaplamaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Geleneksel Portföy yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Modern portföy yönetimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma Endeks (Faktör modelleri) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 Kitap Okuma Portföy Oluşturmada Temel ve Teknik Analizin Kullanılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
9 - ARA SINAV -
10 Kitap Okuma Portföy Oluşturmada Temel ve Teknik Analizin Kullanılması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma Portföy Yönetim Stratejileri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Portföy Yönetim Stratejileri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Portföy Performansının Ölçülmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Portföy Performansının Ölçülmesi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Frank, K. Reilly, Keith C. Brown,(2013) Investment Analysis Portfolio Management.
Karan, N.(2017) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. 3. Baskı. Gazi Kitapevi
Kabakçı, A.(2008). Portföy Yönetimi. 2. Baskı
Dergi: Forbes Türkiye,
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40
Dönem Sonu Sınavı 1 60
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
3
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
1
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
5
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0