PORTFÖY YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu	Dersin Adı	Yarıyıl	Süresi(T+U)	Kredisi	AKTS Kredisi
BAY418	PORTFÖY YÖNETİMİ	5	4	2	5

DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili :	Türkçe
Dersin Düzeyi	LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü	Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Koordinatörü	Doç.Dr. HAKAN ÖZCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu	Yok

AMAÇ VE İÇERİK
Amaç:	Dersin amacı; öğrencilerin, finansal enstrümanlar kullanarak portföy oluşturma bilgi/becerisi kazandırmaktır.
İçerik:	Dersin içeriği; Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, Getiri ve risk, portföy teorisi, finansal varlık fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli (APT), Portföy performans ölçüm yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Paranın zaman değeri kavramını yorumlar
Portföy teorisi ile portföy hazırlar
Getiri ve risk kavramlarını karşılaştırır
Finansal varlık modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar
Arbitraj fiyatlama modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar
Portföy performans ölçüm teknikleri ile en ideal portföyü seçer

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta	Ön Hazırlık	Konular	Yöntem
1	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
2	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Getiri ve risk	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
3	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması ve BİST'de kayıtlı seçilen 5 (beş) şirketin risk getirilerinin bulunması (ödev hazırlığı)	Portföy teorisi	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
4	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Fayda teorisi ve kayıtsızlık eğrileri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
5	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Ortalama-varyans modeli	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
6	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de yer alan şirketlerden portföy oluşturulması (ödev hazırlığı)	Portföy seçimi teoremi	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
7	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Risksiz varlık ve etkin sınır	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
8	-	ARA SINAV	-
9	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de faaliyet gösteren firmalardan oluşturulan portföyün etkin sınırının belirlenmesi (Ödev hazırlığı)	Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM)	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
10	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM)	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
11	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFT)	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
12	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
13	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Portföy performanslarının ölçüm teknikleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
14	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması, BIST'de faaliyet gösteren şirketlerdenluşturulan portföyün performas ölçümünün yapılması (Ödev Hazırlığı)	Sharpe ölçütü	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
15	Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması	Treynor ölçütü	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
16	-	FİNAL	-
17	-	FİNAL	-

KAYNAKLAR
SPL yazarları (2017), Temel Finans Matematiği ve Değerleme yöntemleri, İstanbul:SPL Yayınları
Karan, B., M. (2012), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi
Brigham, F. E., Ehrhardt, M.C, (2002), Financial Management Theory and Practice, Ohio: Thomson/South-Western
Ayker, H.,Kalaycı, C. B., Aygören, H. (2018), Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması: Bir Borsa İstanbul Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(1), 124-129

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi	Etkinlik Sayısı	Katkı Yüzdesi	Açıklama

(0) Etkisiz	(1) En Düşük	(2) Düşük	(3) Orta	(4) İyi	(5) Çok İyi
0	1	2	3	4	5

KNOWLEDGE
Theoretical
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Define basic concepts related with banking, insurance and finance.						5
2	Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing						5

KNOWLEDGE
Factual
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.					4
2	Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.				3

SKILLS
Cognitive
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.			2
2	Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.						5

SKILLS
Practical
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.						5
2	By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.						5

OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.						5

OCCUPATIONAL
Learning to Learn
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.			2
2	Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.					4

OCCUPATIONAL
Communication & Social
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.					4
2	Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.						5

OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Analyze financial data related to his / her field.						5
2	Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.						5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri	Etkinlik(hafta sayısı)	Süresi(saat sayısı)	Toplam İş Yükü
Ders	14	3	42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme	14	2	28
Arazi Çalışması	0	0	0
Grup Çalışması / Ödevi	0	0	0
Laboratuvar	0	0	0
Okuma	5	3	15
Ödev	4	4	16
Proje Hazırlama	0	0	0
Seminer	0	0	0
Staj	0	0	0
Teknik Gezi	0	0	0
Web Tab. Öğrenme	0	0	0
Uygulama	5	2	10
Yerinde Uygulama	0	0	0
Mesleki Faaliyet	0	0	0
Sosyal Faaliyet	0	0	0
Tez Hazırlama	0	0	0
Alan Çalışması	0	0	0
Rapor Yazma	0	0	0
Final Sınavı	1	1	1
Final Sınavı Hazırlığı	3	4	12
Ara Sınav	1	1	1
Ara Sınav Hazırlığı	3	2	6
Kısa Sınav	0	0	0
Kısa Sınav Hazırlığı	0	0	0
TOPLAM	50	0	131