TR EN

PORTFÖY YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY418 PORTFÖY YÖNETİMİ 5 4 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAKAN ÖZCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, finansal enstrümanlar kullanarak portföy oluşturma bilgi/becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, Getiri ve risk, portföy teorisi, finansal varlık fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli (APT), Portföy performans ölçüm yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Paranın zaman değeri kavramını yorumlar
Portföy teorisi ile portföy hazırlar
Getiri ve risk kavramlarını karşılaştırır
Finansal varlık modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar
Arbitraj fiyatlama modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar
Portföy performans ölçüm teknikleri ile en ideal portföyü seçer

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Getiri ve risk Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması ve BİST'de kayıtlı seçilen 5 (beş) şirketin risk getirilerinin bulunması (ödev hazırlığı) Portföy teorisi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Fayda teorisi ve kayıtsızlık eğrileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Ortalama-varyans modeli Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de yer alan şirketlerden portföy oluşturulması (ödev hazırlığı) Portföy seçimi teoremi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Risksiz varlık ve etkin sınır Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de faaliyet gösteren firmalardan oluşturulan portföyün etkin sınırının belirlenmesi (Ödev hazırlığı) Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM) Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM) Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFT) Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Portföy performanslarının ölçüm teknikleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması, BIST'de faaliyet gösteren şirketlerdenluşturulan portföyün performas ölçümünün yapılması (Ödev Hazırlığı) Sharpe ölçütü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Treynor ölçütü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SPL yazarları (2017), Temel Finans Matematiği ve Değerleme yöntemleri, İstanbul:SPL Yayınları
Karan, B., M. (2012), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi
Brigham, F. E., Ehrhardt, M.C, (2002), Financial Management Theory and Practice, Ohio: Thomson/South-Western
Ayker, H.,Kalaycı, C. B., Aygören, H. (2018), Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması: Bir Borsa İstanbul Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(1), 124-129

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
4
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
2
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
5
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
2
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
4
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
5
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 5 3 15
Ödev 4 4 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 4 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 2 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 50 0 131
Genel Toplam 131
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0