Code | Name of the Course Unit | Semester | In-Class Hours (T+P) | Credit | ECTS Credit |
---|---|---|---|---|---|
BAY418 | PORTFOLIO MANAGEMENT | 5 | 4 | 2 | 5 |
GENERAL INFORMATION |
|
---|---|
Language of Instruction : | Türkçe |
Level of the Course Unit : | LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey |
Type of the Course : | Seçmeli |
Mode of Delivery of the Course Unit | - |
Coordinator of the Course Unit | Doç.Dr. HAKAN ÖZCAN |
Instructor(s) of the Course Unit | |
Course Prerequisite | No |
OBJECTIVES AND CONTENTS |
|
---|---|
Objectives of the Course Unit: | Dersin amacı; öğrencilerin, finansal enstrümanlar kullanarak portföy oluşturma bilgi/becerisi kazandırmaktır. |
Contents of the Course Unit: | Dersin içeriği; Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, Getiri ve risk, portföy teorisi, finansal varlık fiyatlama modeli (CAPM), Arbitraj fiyatlama modeli (APT), Portföy performans ölçüm yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır. |
KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to) |
---|
Paranın zaman değeri kavramını yorumlar |
Portföy teorisi ile portföy hazırlar |
Getiri ve risk kavramlarını karşılaştırır |
Finansal varlık modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar |
Arbitraj fiyatlama modelleri kullanarak portföyün gerekli getirisini hesaplar |
Portföy performans ölçüm teknikleri ile en ideal portföyü seçer |
WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY |
|||
---|---|---|---|
Week | Preparatory | Topics(Subjects) | Method |
1 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
2 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Getiri ve risk | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
3 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması ve BİST'de kayıtlı seçilen 5 (beş) şirketin risk getirilerinin bulunması (ödev hazırlığı) | Portföy teorisi | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
4 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Fayda teorisi ve kayıtsızlık eğrileri | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
5 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Ortalama-varyans modeli | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
6 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de yer alan şirketlerden portföy oluşturulması (ödev hazırlığı) | Portföy seçimi teoremi | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
7 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Risksiz varlık ve etkin sınır | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
8 | - | ARA SINAV | - |
9 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, BİST'de faaliyet gösteren firmalardan oluşturulan portföyün etkin sınırının belirlenmesi (Ödev hazırlığı) | Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM) | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
10 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Finansal varlık fiyatlama modeli (FVFM) | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
11 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFT) | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
12 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Sermaye piyasası araçlarının değerlemesi | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
13 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Portföy performanslarının ölçüm teknikleri | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
14 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması, BIST'de faaliyet gösteren şirketlerdenluşturulan portföyün performas ölçümünün yapılması (Ödev Hazırlığı) | Sharpe ölçütü | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
15 | Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması | Treynor ölçütü | Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli web araçları |
16 | - | FİNAL | - |
17 | - | FİNAL | - |
SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING |
---|
SPL yazarları (2017), Temel Finans Matematiği ve Değerleme yöntemleri, İstanbul:SPL Yayınları |
Karan, B., M. (2012), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi |
Brigham, F. E., Ehrhardt, M.C, (2002), Financial Management Theory and Practice, Ohio: Thomson/South-Western |
Ayker, H.,Kalaycı, C. B., Aygören, H. (2018), Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması: Bir Borsa İstanbul Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(1), 124-129 |
ASSESSMENT |
|||
---|---|---|---|
Assessment & Grading of In-Term Activities | Number of Activities | Degree of Contribution (%) | Description |
Level of Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Define basic concepts related with banking, insurance and finance.
|
5 | |||||
2 |
Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing
|
5 |
KNOWLEDGE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factual |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.
|
4 | |||||
2 |
Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.
|
3 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognitive |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.
|
2 | |||||
2 |
Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.
|
5 |
SKILLS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.
|
5 | |||||
2 |
By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomy & Responsibility |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning to Learn |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.
|
2 | |||||
2 |
Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.
|
4 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication & Social |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.
|
4 | |||||
2 |
Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.
|
5 |
OCCUPATIONAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occupational and/or Vocational |
|||||||
Programme Learning Outcomes | Level of Contribution | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
Analyze financial data related to his / her field.
|
5 | |||||
2 |
Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.
|
5 |
WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT |
|||
---|---|---|---|
Workload for Learning & Teaching Activities |
|||
Type of the Learning Activites | Learning Activities (# of week) | Duration (hours, h) | Workload (h) |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme | 14 | 2 | 28 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Grup Çalışması / Ödevi | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Okuma | 5 | 3 | 15 |
Ödev | 4 | 4 | 16 |
Proje Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 | 0 |
Staj | 0 | 0 | 0 |
Teknik Gezi | 0 | 0 | 0 |
Web Tab. Öğrenme | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 5 | 2 | 10 |
Yerinde Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Mesleki Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Faaliyet | 0 | 0 | 0 |
Tez Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Rapor Yazma | 0 | 0 | 0 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı Hazırlığı | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav Hazırlığı | 3 | 2 | 6 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 50 | 0 | 131 |
Total Workload of the Course Unit | 131 | ||
Workload (h) / 25.5 | 5,1 | ||
ECTS Credits allocated for the Course Unit | 5,0 |