BANKACILIKTA HAZİNE VE FON YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu	Dersin Adı	Yarıyıl	Süresi(T+U)	Kredisi	AKTS Kredisi
BAY414	BANKACILIKTA HAZİNE VE FON YÖNETİMİ	8	3	3	7

DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili :	Türkçe
Dersin Düzeyi	LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü	Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli	-
Dersin Koordinatörü	Doç.Dr. HAKAN ÖZCAN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi	Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL ERTUĞRUL
Ders Ön Koşulu	Yok

AMAÇ VE İÇERİK
Amaç:	Dersin amacı; fon yönetimi araçlarını ve türev ürünleri tanımlayarak, banka hazine ve fon yönetimi işleyişini anlayabilecek bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
İçerik:	Dersin içeriği; TL, Bono, Döviz, Repo masalarının kendi içlerinde ve birbirleri ile etkileşimi doğrultusunda banka hazinelerinin yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Bankalarda hazine ve fon yönetiminin önemi, amacı, temel fonksiyonlarını tanımlar
Bono/tahvil, repo/ters repo, forward, swap, futures, arbitraj işlemlerini tartışır
Fon yönetiminde piyasa ve ekonomik göstergelerin yorumlayarak portföy yönetimi uygulaması yapar
Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediğini tartışır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta	Ön Hazırlık	Konular	Yöntem
1	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Türkiye'deki para ve sermaye piyasalarının incelenmesi (ödev hazırlığı)	Finansal Sistem, Finansal Piyasa Türleri ve Bankaların Rolleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
2	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Bankalarda Hazine ve Fon Yönetiminde kullanılan menkul kıymetler ve tahvil fiyatlaması	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
3	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Vadeli İşlem Opsiyon Borsasında işlem gören türev ürünlerin tespit edilmesi (ödev hazırlığı)	Hazine ve Fon Yönetiminin Önemi ve Yapısı, Türkiye’de döviz piyasaları, para ve sermaye piyasaları, Hazine ve Fon Yönetiminin gerçekleştirildiği ulusal ve uluslararası piyasalar	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
4	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Bankacılıkta Risk Kavramı, Türleri ve Yönetimi, Türev ürünler ile risk yönetimi	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
5	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: TL Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, takasbank para piyasası, TCMB açık piyasa işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
6	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
7	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
8	-	ARA SINAV	-
9	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
10	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalar arası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
11	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalarar ası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
12	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
13	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi,Türkiye'deki Bankaların Risk Yönetiminde hangi türev ürünleri kullandığının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı)	Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası Tanımlar, short ve long position	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
14	Türkiye'deki Bankaların döviz pozisyonlarının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı)	Grup çalışması / Uygulama	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
15	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Grup çalışması / Uygulama	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
16	-	FİNAL	-
17	-	FİNAL	-

KAYNAKLAR
Cooper, R. (2004), Corporate Treasury and Cash Management, New York: Palgrave Macmillan
Bragg, S. M. (2010), Treasury Management, New Jersey:Wiley
Şahin, M. (2017), Ticari Bankalarda Fon Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi, İstanbul: Ekin Yayınevi
SPL yazarları (2020), Finansal Yönetim ve Mali Analiz, İstanbul: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi	Etkinlik Sayısı	Katkı Yüzdesi	Açıklama

(0) Etkisiz	(1) En Düşük	(2) Düşük	(3) Orta	(4) İyi	(5) Çok İyi
0	1	2	3	4	5

BİLGİ
Kuramsal
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.				3
2	Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.					4

BİLGİ
Olgusal
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.					4
2	Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.			2

BECERİLER
Bilişsel
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.					4
2	Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.						5

BECERİLER
Uygulamalı
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.					4
2	İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.						5

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.						5

YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.		1
2	Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.					4

YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.					4
2	Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.						5

YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
	Program Yeterlilikleri/Çıktıları	Katkı Düzeyi
		0	1	2	3	4	5
1	Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.						5
2	Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.						5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri	Etkinlik(hafta sayısı)	Süresi(saat sayısı)	Toplam İş Yükü
Ders	14	3	42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme	14	5	70
Arazi Çalışması	0	0	0
Grup Çalışması / Ödevi	2	3	6
Laboratuvar	0	0	0
Okuma	2	5	10
Ödev	1	5	5
Proje Hazırlama	0	0	0
Seminer	0	0	0
Staj	0	0	0
Teknik Gezi	0	0	0
Web Tab. Öğrenme	0	0	0
Uygulama	2	5	10
Yerinde Uygulama	0	0	0
Mesleki Faaliyet	0	0	0
Sosyal Faaliyet	0	0	0
Tez Hazırlama	0	0	0
Alan Çalışması	0	0	0
Rapor Yazma	0	0	0
Final Sınavı	1	1	1
Final Sınavı Hazırlığı	6	3	18
Ara Sınav	1	1	1
Ara Sınav Hazırlığı	7	2	14
Kısa Sınav	0	0	0
Kısa Sınav Hazırlığı	0	0	0
TOPLAM	50	0	177